ymislegt

Hér er ýmislegt sem getur nýst í hagrannsókum III

Gögn með kennslubókinni má fá í R-pakkanum FinTS

Gögnum úr kennslubók má hlaða beint inn í R með skipuninni

library(FinTS)

Einnig má nálgast þau hér.

GRETL-forritið er góður byrjunarpunktur. Í GRETL má nálgast ýmsar raðir.

Hér eru kennsluleiðbeiningar um hvernig kenna skuli hagrannsóknir með R
Hér er 300 blaðsíðna hagrannsóknarkennslubók um notkun á GRETL.

Gagnlegum R-pökkum í hagrannsóknum má hlaða niður með:

install.packages("ctv")

library(ctv)

install.views("Finance")

install.views("Econometrics")

install.views("TimeSeries")

E.t.v. er gagnast þessar vísbendingar sem R-start.

Hér er R-forrit sem hleður niður fjármálagögnum af quote.yahoo.com og oanda.com.

Fræðilegir punktar til stuðnings köflum 2 og 8 í Tsay eru hér.
Nokkrir punktar um tvívíða greiningu og ARCH eru hér.
Smáhugleiðingar um sundurliðun tímaraðar er hér.
Smáhugleiðingar um Bayes aðferðir (kafli 12) er hér. Fleiri hugleiðingar um Bayes aðferðir og próf eru hér.

Gögn um viðskipti með bréf IBM, sem Engle og Russel notuðu við
ACD líkan fyrir biðtíma eftir viðskiptum verða sett hér. Útskýringar eru hér. Lesið nánar á
blaðsíðu 225. Þetta verður e.t.v. skoðað í tengslum við fyrsta kaflann í Lancaster.
Dæmi um latex-form á lokaritgerð er hér.

WinEdt er aðgengilegur LaTeX ritill fyrir Windows notendur.

BUGS (Bayesians-Using-Gibbs-Sampler) er forritunarmál sem mikið hefur verið notað við MCMC.
Til eru ýmsar útfærslur, classic-BUGS, Win-BUGS, Open-Bugs. Dæmi sem sýnt var í fyrirlestri um Bayes aðferðir eru úr kennslubók um BUGS.

R er gagnlegt fylkjaforritunarmál. Margir gagnalegir aukapakkar eru fáanlegir.
Hér er lítið æfingaforrið fyrir ARIMA vinnu í R.
Hér er æfingaforrit í R um spektralgreiningu.
Hér dæmi um notkun á Kalman-filter við útreikning og hámörkun á likelihoodfalli ARMA.
Hér er hermun á tveim AR(1) ferlum og fylgni reiknuð á milli þeirra.
Hér R-forrit sem metur AR3-GARCH líkanið blaðsíðu 116.

Hér er R-forrit sem reiknar bayesísk mat sbr. bls. 553.

Heimasíða Rmetrics er hér
Forvitnileg umræða um ARCH í grein eftir C. Starica.
Áhugavert handrit um próf fyrir ppp
.

Viðskiptagögn með IBM-hlutabréf eru hér og skýringar hér. Sjá aðferð Engle og Russel notuðu við að kynna ACD líkanið. Sjá bls. 225. E.t.v verður dreift ljósriti úr Lancaster varðandi þetta atriði.

Það má nota Milstein aðferð til að herma CIR process í R með þessum þrem forritum, A, B, C.

Viðskiptagögn með íslenska ríkisvíxla eru hér.

Viðskiptagögn með húsbréf eru hér.

Cowles-fyrirlestur

Tekjufyrirlestur

R-forrit með vaxtadæminu úr kafla 2 er hér.

R-pakkar sem nota má í köflum 2 og 8. og 11: tseries, vars, urca.

R-forrit sem sýnt var í fyrirlestri um kafla 8 erhér.

Co-integration keyrsla í R á dönskum gögnum hér.

GRETL skipanir fyrir cointegration keyrslu á dönskum gögnum hér (fylgir líka með GRETL).

Fyrirlestur um ARMA líkön í samfelldum tíma. LaTeX-útgáfa fyrir beamer-pakkann.

ACD forrit er hér

GARCH forrit er hér