Tengsl ósístæðra tímaraða

Ég geri ráð fyrir ykkur hafi verið brýnt að mikilvægt sé að vinna með sístæðar tímaraðir, þ.e. endanlegan varíans. Margir sem vilja framkvæma hagrænar ályktanir sætta sig ekki við að vinna með mismun raða og vilja álykta beint um level-stærðir.

Í eldri hagrannsóknum voru stundum framkvæmdar aðhvarfsgreiningar með breytum án þess að taka mismun. Niðurstöður voru iðulega kynntar með mjög háum R²-gildum. Þegar menn höfðu efasemdir um gildi svona aðhvarfsgreininga var því stundum svarað þannig að ekki væri um aðrar aðferðir að ræða og þett hlyti að þíða eitthvað og var þá vísað til hins háa R²-gildis.

subsection*Hermunaræfing, spurious regression=dellu-aðhvarf Búum til tvær óháðar raðir af lengd 50

$$\begin{eqnarray*}y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \\x_t = x_{t-1} + e_t\end{eqnarray*}$$ þar sem $\varepsilon_t$ og e_t eru óháð hvít suð. Reiknum síðan fylgni x_t og y_t og prófum með hefðbundnu t-prófi hvort fylgnin sé frábrugðin 0, notum t.d. $\alpha$=0.05. Sé þessi tilraun endurtekin oft kemur í ljós að núllkenningu er hafnað í yfir 50% tilfella. Þ.e. alltof oft verður ályktað að um samband sé að ræða. Þetta er frægt dæmi og gengur undir nafninu ,,spurious regression'' eða dellu-aðhvarf og er tilgangur þess að vara menn við því að framkvæma aðhvarfsgreiningu á hagstærðum án þess að taka mismun.
 

2001-03-27