Inngangur

Í þessum fyrirlestri er ætlun að taka fyrir 3 atriði sem mætti kalla tölfræðilegar sjónhverfingar en eru öll mikilvæg atriði sem komið geta upp í hagnýtum athugunum á tímaröðum. Þau eru:

• Hagsveiflugreining Kuznets, ,,spectral''-aðferðir.

• Tengsl óstístæðra (e. non-stationary) tímaraða, spurious ,,regression''.

• Eiginleikar mældra tímaraða miðað við ætlaða eiginleika fræðilegra ferla á verðbréfamörkuðum, Market-micro-structure.