Hagrannsóknir II, Hagfræðideild HÍ

HAG402G, 04.52.09-960, (3,0e) (6ects), Vor 2013

Kennarar

Fyrirlestrar: Helgi Tómasson, helgito@hi.is.

Dæmatímar: NN

Kennslubækur

Stuðst verður við R. Davidson og J.G. MacKinnon: Econometric Theory and Methods (DM).

Heimasíða námskeiðs:

http://www.hi.is/ helgito/hagrii.html.

Námsmat:

Skrifleg próf sem gilda 70% og verkefni sem gilda 30% af lokaeinkunn.

Markmið:

Markmið námskeiðsins er að þjálfa nemendur í notkun tölfræðilegra aðferða í hagfræði. Byggt verður áfram á þeim grunni sem lagður var í Hagrannsóknum I. Fjallað um ýmis líkön sem byggja á aðferð mesta sennileika (maximum-likelhood), almennri aðferð minnstu kvaðrata (Generalized Least Squares) og aðverð vægis (Method of Moments) fyrir ýmsar tegundir haglíkana. Sérstök áhersla er lögð á tímaraðir, margvíð gögn og takmarkaðar háðar breytur. Nemendum er annars frjálst að velja tölfræðiforrit til að nota við lausn verkefna.

Skipulag námskeiðs

Kennsla fer fram í fyrirlestrum og dæmatímum. Skipulag dæmatíma verður kynnt síðar. Skriflegt 3 tíma próf þar sem öll skrifleg hjálpargögn eru leyfð gildir 70% af lokaeinkunn. Sett verða fyrir skiladæmi sem gilda 30% af loka einkunn.

Gróf námsáætlun:

Vika 1-3: Margvíð síðstæð og ósístæð tímaraðalíkön, VAR, cointegrated VAR, ARCH ofl.DM 13.6-13.8, DM 14.6-14.7. Ítarefni dreift.

Vika 4-6: Margvíð kerfi, simultan-kerfi, SUR (seemingly-unrelated-regression) ofl. DM-12. Panel-data líkön, fixed-effect (FE) random-effects(RE), samanburður við GLS aðferðir. DM 7.10. GMM aðferðir DM -9.

Vika 7-9: Ólínuleg líkön DM-6. Ýmis discrete og limited-dependent líkön, svo sem línön fyrir talningarlíkön, biðtíma, logit, probit og tobit. DM-11.

Vika 10-12: Ýmis reiknifrek atriði. Tölulegar aðferðir og hermanir. Inngangur að Bayes aðferðum. Bootstrapping, DM-5.4, simulated-moments, DM-9.5. Val og prófanir á líkönum DM-15.


Hugbúnaður


Mælt er með open source hugbúnaði. GRETL er einfalt valmyndadrifið forrit. Handbók (rúmlega 300 bls)  um GRETL er hér.  Þeir sem nota windows geta sett upp GRETL útgáfu af dæmum úr DM bókinni hér:  Econometric Theory and Method.


Í R-forritinu er hægt að reikna nánast allt sem lýtur að hagrannsóknum. R er miklu sveigjanlegra en flest önnur forrit sem tengjast hagrannsóknum. Það er alvöru forritunarmál og því þurfa greiningar ekki að vera tengdar ákveðnum tölfræðipakka. Ágæta byrjun á notkun á hagrannsóknum í R má til dæmis lesa hér

Ýmislegt