Fyrirlestrar: Helgi Tómasson, helgito@hi.is.
Dæmatímar: NN
Stuðst verður við R. Davidson og J.G. MacKinnon: Econometric Theory and Methods (DM).
http://www.hi.is/ helgito/hagrii.html.
Námsmat:
Skrifleg próf sem gilda 70% og verkefni sem gilda 30% af lokaeinkunn.
Markmið:
Markmið námskeiðsins er að þjálfa nemendur í notkun tölfræðilegra aðferða í hagfræði. Byggt verður áfram á þeim grunni sem lagður var í Hagrannsóknum I. Fjallað um ýmis líkön sem byggja á aðferð mesta sennileika (maximum-likelhood), almennri aðferð minnstu kvaðrata (Generalized Least Squares) og aðverð vægis (Method of Moments) fyrir ýmsar tegundir haglíkana. Sérstök áhersla er lögð á tímaraðir, margvíð gögn og takmarkaðar háðar breytur. Nemendum er annars frjálst að velja tölfræðiforrit til að nota við lausn verkefna.
Kennsla fer fram í fyrirlestrum og dæmatímum. Skipulag dæmatíma verður kynnt síðar. Skriflegt 3 tíma próf þar sem öll skrifleg hjálpargögn eru leyfð gildir 70% af lokaeinkunn. Sett verða fyrir skiladæmi sem gilda 30% af loka einkunn.
Gróf námsáætlun:
Vika 1-3: Margvíð síðstæð og ósístæð tímaraðalíkön, VAR, cointegrated VAR, ARCH ofl.DM 13.6-13.8, DM 14.6-14.7. Ítarefni dreift.
Vika 4-6: Margvíð kerfi, simultan-kerfi, SUR (seemingly-unrelated-regression) ofl. DM-12. Panel-data líkön, fixed-effect (FE) random-effects(RE), samanburður við GLS aðferðir. DM 7.10. GMM aðferðir DM -9.
Vika 7-9: Ólínuleg líkön DM-6. Ýmis discrete og limited-dependent líkön, svo sem línön fyrir talningarlíkön, biðtíma, logit, probit og tobit. DM-11.
Vika 10-12: Ýmis reiknifrek atriði. Tölulegar aðferðir og hermanir. Inngangur að Bayes aðferðum. Bootstrapping, DM-5.4, simulated-moments, DM-9.5. Val og prófanir á líkönum DM-15.
Hugbúnaður
Mælt
er með open source hugbúnaði. GRETL er einfalt valmyndadrifið
forrit. Handbók (rúmlega 300 bls) um GRETL er hér. Þeir sem nota windows geta sett upp GRETL útgáfu af dæmum úr DM bókinni hér: Econometric
Theory and Method.