Hagrannsóknir I fyrir BS nema, Hagfræðideild HÍ

HAG305G,Haust 2012

Umsjón: Helgi Tómasson, helgito@hi.is

Kennarar:

Fyrirlestrar: Helgi Tómasson

Dæmatímar: Stefanía Benónísdóttir

Kennslubækur:

Stuðst verður við R. Davidson og J.G. MacKinnon: Econometric Theory and Methods (DM).

Heimasíða námskeiðs:

https://notendur.hi.is/~helgito/hagrannsoknir-i-bs.html

Námsmat

Skrifleg próf sem gilda 70% og verkefni sem gilda 30% af lokaeinkunn.

Markmið:

Nemendur ná valdi á aðhvarfsgreiningarlíkönum. Í fyrstu verður miðað við línuleg líkön, helstu forsendur og hvaða áhrif brestur í forsendum hefur. Nemendur þurfa að skilja hvers vegna instrumental aðferðir geta verið gagnlegar. Áhersla verður á að æfa nemendur í fylkjareikningi og notkun tölfræðiforrita (R & GRETL). Dýpka skilning nemenda á grundvallarhugtökum líkindafræði og ályktunarfræði. Sérstök áhersla lögð á þætti er snerta nútíma hagrannsóknir. Einnig verða kynnt líkindafræðileg hugtök sem nýtast nútíma fjármálafræði. Kynntar verða helstu líkindadreifnigar, slembiferli, Brown- og Poisson ferli. Eiginleikar tölfræðilegra matsaðferða, markgildishugtök, CLT, ML o.fl. Grunnatriði aðferðafræði tímarða verða kynnt.

Forkröfur og skyld námskeið:

Kunnátta sem samsvarar línulegri algebru og líkindareikning og tölfræði. Þetta námskeið er æskilegur undanfari námskeiðsins hagrannsóknir II.

Skipulag námskeiðs

Fyrst er farið í grunnatriði aðhvarfsgreiningar á fylkjaformi (DM 1-4). Aðferðafræði minnstu kvaðrata og setningar Gauss-Markov og Frisch-Waugh-Lovell. Farið verður í helstu forsendur aðferðar minnstu kvaðrata og áhrifa af brestum í þeim. Instrumental-aðferðir eru kynntar sem lausn á bjögun af völdum mæliskekkju í skýribreytum. Síðan er farið í likelihood-teóríu, ML-mat og LR próf og helstu eiginleikar þeirra. CLT-setning úr líkindfræði er rifjuð upp. Brown-ferli og Poisson ferli eru kynnt lauslega. Ytri breytur (exogenous variables), innri breytur (endogenous variables) og orsakasambönd (causality) og tengd hugtök eru kynnt. Einföld tímaraðalíkön og hættur sem fylgja því að reikna fylgni milli tímaraða eru kynnt.

Gróf námsáætlun

Vika 1-3: Grunnatriði í aðhvarfsgreiningu, prófanir og villugreiningar. DM 1-4, DM 5.5 og DM 7.1-7.4.

Vika 4-6: Likelihood-teoría, DM 10.1-10.8. ML mat, LR-próf, Wald-próf og  LM-próf. Instrumental aðferðir DM 8.1-8.5.

Vika 7-9: Nokkur atriði úr líkindafræði, Brown og Poisson-ferli, Exogeneity og causality. Ítarefni dreift.

Vika 10-12: Nokkur einföld atriði um tímaraðir. ARMA líkön, spurious-regression, einföld co-integration. DM 7.5-DM 7.9, DM 13.1-DM 13.5, DM 14.1-14.5.

Hugbúnaður

Mælt er með open source hugbúnaði. GRETL er einfalt valmyndadrifið forrit. Handbók (rúmlega 300 bls)  um GRETL er hér.  Þeir sem nota windows geta sett upp GRETL útgáfu af dæmum úr DM bókinni hér:  Econometric Theory and Method.