Fyrirlestrar: Daði Már Kristófersson, dmk@hi.is og Helgi Tómasson, helgito@hi.is.
Dæmatímar: Lilja Sólveig Kro
Stuðst verður við M. Verbeek: A Guide to Modern Econometrics (V) og R. Davidson og J.G. MacKinnon: Econometric Theory and Methods (DM).
http://www.hi.is/ helgito/hagrii.html og Ugla.
Námsmat:
Skrifleg próf sem gilda 70% og verkefni sem gilda 30% af lokaeinkunn.
Markmið:
Markmið námskeiðsins er að þjálfa nemendur í notkun tölfræðilegra aðferða í hagfræði. Byggt verður áfram á þeim grunni sem lagður var í Hagrannsóknum I. Fjallað um ýmis líkön sem byggja á aðferð mesta sennileika (Maximum-Likelihood), almennri aðferð minnstu kvaðrata (Generalized Least Squares) og aðferð vægis (Method of Moments) fyrir ýmsar tegundir haglíkana. Sérstök áhersla er lögð á tímaraðir, margvíð gögn og takmarkaðar háðar breytur. Nemendum er frjálst að velja tölfræðiforrit til að nota við lausn verkefna.
Kennsla fer fram í fyrirlestrum og dæmatímum. Helgi Tómasson sér um fyrirlestra fyrstu 7 vikurnar. Daði Már Kristófersson sér um fyrirlestra síðustu 5 vikurnar. Skriflegt 3 tíma próf þar sem öll skrifleg hjálpargögn eru leyfð gildir 70% af lokaeinkunn. Sett verða fyrir skiladæmi sem gilda 30% af loka einkunn.
Gróf námsáætlun (þróast á önninni):
Vika 1-3
Einvíð og margvíð síðstæð og ósístæð tímaraðalíkön,
VAR, cointegrated VAR, ARCH ofl. V 8 , V9 (DM13.6-13.8, DM
14.6-14.7).
Vika 4-7: Ýmis reiknifrek atriði. Tölulegar
aðferðir og hermanir. Inngangur að Bayes aðferðum.Bootstrapping,
Efni sem kennari dreifir.
Vika 8--9: Ýmis ólínuleg líkön, logit, probit, tobit, úrtaksskekkjur líkön fyrir biðtíma. Lesefni V7, DM 11.
Vika 10-12: Panel gögn fyrir margvíslegar gerðir líkana og gagna. Lesefni:V 10, DM 12.
Hugbúnaður
Mælt
er með open source hugbúnaði. GRETL
er einfalt valmyndadrifið forrit. Handbók (rúmlega 300 bls)
um GRETL er hér.
Þeir sem nota windows geta sett upp GRETL útgáfu
af dæmum úr DM bókinni hér: Econometric
Theory and Method. Einhver gögn úr V bókinni eru hér: Guide
to Modern Econometrics.
Í R-forritinu
er hægt að reikna nánast allt sem lýtur að hagrannsóknum. R er
miklu sveigjanlegra en flest önnur forrit sem tengjast
hagrannsóknum. Það er alvöru forritunarmál og því þurfa
greiningar ekki að vera tengdar ákveðnum tölfræðipakka. Ágæta
byrjun á notkun á hagrannsóknum í R má til dæmis lesa hér.
Í
R-forritinu er hægt að skrifa fylkjaformúlur beint upp úr
bókinni. Mjög auðvelt er fyrir þá sem kunna línulega algebru,
að skilja kennslubók sem byggir á fylkjareikningi að yfirfæra
textann beint í forrit. Önnur forritunarmál með þennan
eiginleika eru pylab/python,
octave (econometríulausnir
hér), scilab (grocer)
og Julia (tiltölulega nýtt).
Samanburður á python, octave, R og Julia er
hér.